EmilioTomasini.it 2.0

A seguito della riorganizzazione a monte delle mie attività imprenditoriali l'Indipendente di Borsa / Rendimento Borsa  nelle prossime settimane verrà revisionato introducendo delle innovazioni ovvero nuovi servizi al fine di garantire a tutti i nostri lettori una migliore ricchezza di informazioni. La fiducia dei lettori viene ripagata con la fiducia dell'imprenditore che ha investito molti soldi ma purtroppo la cosa che è più preziosa per lui (la vita) per fare di questo periodico di Borsa un punto di eccezione.

Lo scopo è quello di trasformare questo sito in una vera e propria macchina da guerra del trading e dell'investimento fornendo tutte le informazioni ai nostri lettori necessarie per una operatività di successo.

Le prossime innovazioni saranno due:

1. MEAN REVERSE TRADING: sono passati più di 20 anni da quando abbiamo iniziato questo mestiere e la nostra operatività è sempre stata storicamente incentrata sulle tecniche trend following, prima, negli anni giovanili, su semplici tecniche trend following poi con la maturità con tecniche trend following su quelle azioni che avevano una certa stabilità dei profitti e che a livello DCF  non erano eccessivamente sopravvalutate. Abbiamo sempre scartato da sempre con assoluta fermezza l'ipotesi di fornire raccomandazioni in reverse trading perché questo è uno strumento assolutamente controintuitivo per il largo pubblico e potenzialmente distruttivo: l'azione scende, il lettore compra, ma il giorno dopo deve essere stoppato. Che fa il lettore secondo voi ? Ovviamente stiamo parlando del lettore recluta ... Il lettore recluta non capisce perché ha comprato il lunedì una azione che scendeva (cosa buona, compri basso e vendi alto) ma siccome il martedì scende ancora troppo la deve rivendere. Il lettore recluta è furbo, non vuole prendere gli stop loss, che solo il salvagente di questo mestiere, e pensa che Tomasini è invece fesso e quindi lui si tiene l'azione bella stretta. Del resto se l'ha comprata il lunedì e il lunedì l'azione era "buona", perché mai dovrebbe andare a male il giorno dopo ? Se il pesce resiste 2/3 giorni in frigo, gli dice la moglie, perché mai una azione resiste non più di 24 ore ? Ed ecco che il sistema reverse o contro trend o mean reverting diventa come una mitragliatrice in un campo di grano: miete vittime all'infinito perché quella volta è quella buona ovvero l'azione inizia a scendere (siamo nel 2007) e si ferma nel 2009. Il sangue gronda giù dai gradini del sito e per sempre centinaia di reclute, falciate dal fuoco della mitragliatrice, se ne vanno sostenendo che Tomasini è un bandito del web ed è vero che in Borsa non si guadagna. Penso che il 2016 sia stato un anno durissimo per il trend following (ovvero compra una cosa perché sale e non perché scende), non so quanto duro rispetto agli anni duri del passato perché ormai ne ho visti parecchi, ma è stato un anno che ha messo a dura prova anche la mia pazienza. Talmente mi ha provato che mi sono deciso: facciamo la prova con i "duri", i "veterani" del mio sito, i warriors che mi leggono quotidianamente e che forse, temprati da mille battaglie, sapranno apprezzare il prodotto. Ecco dunque che da oggi alle ore 17.40 e ogni giorno dell'anno finché morte non ci separi vedrete comparire un articolo con i segnali di entrata, stop loss e target di questo sistema di reverse trading applicato al MIDEX 40. I segnali sono di acquisto limite AL DI SOTTO DEI PREZZI CORRENTI. Le uscite sono in stop loss ancora più sotto oppure a target sempre limite. Comunque è tutto spiegato in maniera piana e semplice nell'articolo. UN CONSIGLIO O MEGLIO UN ORDINE: per questa settimana non seguite i trade perché molto probabilmente (dove il probabilmente dipende dalle vostre risposte, dai vostri commenti, dalle vostre analisi che spero mi manderete numerosi) dalla settimana prossima inseriremo nuove azioni e modificheremo parzialmente il portafoglio inserendo alcuni titoli ulteriori che ci piacciono davvero molto e fregandocene del paniere. RIPETO: NON PRENDETE I TRADE DELLE 17.40.

2) EXCALIBUR OVVERO LA SPADA NELLA ROCCIA: qualsiasi trader, anche il più accanito discrezionale, invecchiando (o arrivando al culmine la carriera, vedetela voi come giocarvela con le parole) avverte la necessità di meccanizzare l'attività di selezione dei titoli, non dico di decisione ma di semplice selezione ovvero identificazione delle situazioni in cui operare. L'idea di creare una piattaforma di questo genere è nata nella mia mente nel lontano 2008 sulla base di una esperienza di alcuni trader che allora frequentavo. Il progetto è stato gestito originariamente da alcuni miei studenti dell'Università di Bologna e sviluppato in maniera embrionale ma molto efficace dopo un anno di lavoro. E dopo averlo utilizzato per diversi anni e averne apprezzato le caratteristiche, la prima delle quali è di ridurre in maniera esponenziale il costo di produzione delle informazioni che leggete su questo sito, è stato trasferito nel 2013 alla mia software house Algoritmica.pro, che lo ha preso in carico e lo ha proposto ad alcuni istituzionali e ad alcuni grandi trader privati italiani sull'azionario, sui bond e sulle opzioni riscuotendo un successo al di là di ogni ragionevole aspettativa. Sostanzialmente il progetto è semplice: si tratta di un software che riceve il flusso dati del broker (attualmente Banca Sella anche se altri broker sono disponibili ad un costo minimale di implementazione), li elabora a piacere e spara anche decine se non centinaia di migliaia di ordini in tempo inimmaginabilmente rapido su migliaia di strumenti. E' stato utilizzato con successo ad esempio nei tempi d'oro dell'arbitraggio dei bond TLX / MOT mentre ora, ad esempio, viene utilizzato da un istituzionale estero per l'arbitraggio sulle valute e da un altro istituzionale italiano per l'arbitraggio in posizioni sintetiche delle opzioni italiane. Excalibur ciuccia il flusso dati del broker, lo mastica in tempi rapidissimi e sputa fuori le informazioni che vi servono o addirittura gli ordini direttamente nella pancia del broker e poi vi aggiorna delle posizioni e ve le gestisce in automatico. E alla sera vi manda una email con tutta la contabilità della giornata. Insomma, voi state al mare e lui trada e alla era vi mostra il dettaglio di quello che ha fatto (non è così perché in realtà lo segui in tempo reale se ci sono i tuoi soldi e non ti fidi ma questa immagine colpisce la parte più facilona del mercato e quindi la devi scrivere). Diciamo che Tradestation, Ninja, Multicharts per citare i software di trading automatico che vanno per la maggiore sono dei giocattoli da bambino rispetto ad Excalibur, ovvero prima utilizzate per 20 anni Multicharts e dopo che avete capito come funziona il gioco (ci voglio un po' di anni ve lo assicuro) capite che Multicharts va bene per il primo livello, ma dopo c'è un livello ulteriore che è necessariamente per pochi. Excalibur viene offerto ai nostri lettori settato come lo uso io per il report, ovvero con gli allarmi vocali al superamento dei massimi storici, annuali, mensili e giornalieri, per gli incrementi dei volumi, per le barre di rovesciamento della tendenza (squeeze o sciacquoni) e per una decina di altri dettagli che ogni giorno vedete sul report. Sostanzialmente con Excalibur è come se sedeste in braccio a Tomasini in tempo reale per un commento e una visione dei mercati, ovvero guardate i mercati con il mio stesso binocolo. E' evidente che per utilizzare Excalibur 1) bisogna passare del tempo davanti al monitor (se fate l'agente di commercio non vi serve, ve lo garantisco 2) dovete avere un conto con Banca Sella 3) dovete aver ben chiaro cosa vi serve per fare trading. Siccome per noi è un costo l'assistenza (fatta da Algoritmica.pro) e siccome il prodotto non viene venduto ma dato gratuitamente in abbinamento al report, abbiamo pensato che è necessario che questo prodotto vada con quei lettori che ci hanno onorato della loro fiducia con un abbonamento annuale, anche perché altrimenti i costi di assistenza in caso di un abbonamento mensile sarebbero superiori a quelli dell'abbonamento stesso. Ripeto, Excalibur non costa niente per gli abbonati annuali, per tutti gli altri non è disponibile, anche perché costerebbe per loro più tempo ad aprire un conto con sella, installarlo, guardarlo in tempo reale, imparare ad usarlo, che il mese o il semestre stesso di abbonamento. Ma la cosa più eclatante di Excalibur è ovviamente un'altra: che può essere modificato dai nostri programmatori. Ovvero per i nostri lettori più sofisticati può essere introdotta una nuova tecnica di selezione o possono essere modificate quelle esistenti. Una osservazione ulteriore: Excalibur legge i book, può leggere migliaia di book in automatico e quindi è geniale per gli scalper. Seguiranno comunque dei video di spiegazione ed un manuale. Excalibur sarà in distribuzione agli abbonati annuali a partire dal 1° di marzo.